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課程名稱 |
時間序列分析
Applied Time Series Analysis |
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開課學期 |
101-2 |
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授課對象 |
管理學院 財務金融學研究所 |
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授課教師 |
葉小蓁 |
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課號 |
Fin7049 |
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課程識別碼 |
723 M9200 |
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班次 |
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學分 |
3 |
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全/半年 |
半年 |
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必/選修 |
選修 |
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上課時間 |
星期二2,3,4(9:10~12:10) |
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上課地點 |
管二305 |
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備註 |
先修科目：統計學6學分。
限碩士班以上
總人數上限：60人 |
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Ceiba 課程網頁 |
http://ceiba.ntu.edu.tw/1012timeseries |
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課程簡介影片 |
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核心能力關聯 |
核心能力與課程規劃關聯圖 |
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課程大綱
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為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印
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課程概述 |
(1)簡介：複習初統 (1週)
(2)平穩時間數列模型 (2週)
(3)不穩定時間數列模型 (1週)
(4)模型鑑定估計與檢定 (3週)
(5)季節性時間數列模型 (1週)
(6)預測 (1週)
(7)轉換模型函數 (2週)
(8)多元時間數列模型 (2週)
(9)介入模型 (1週)
(10)簡介ARCH, GARCH與EARCH (1週)
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課程目標 |
- |
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課程要求 |
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預期每週課後學習時數 |
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Office Hours |
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指定閱讀 |
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參考書目 |
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評量方式
(僅供參考) |
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